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中国期权市场建设仍需从三方面完善

  周二华夏上证50ETF在前方跳空缺口处强势反弹,收盘大涨4.07%至3.066,重新站上3.0整数关口,截至目前,50ETF期权上市已近三年,商品期权上市不到一年,两者分别在资产管理与风险管理领域进行了怎样有益的探索?未来完善路径如何?本报记者特邀请永安期货期权总部总经理张嘉成对此进行介绍,价格方面来看,认购期权全部上涨而认沽期权全部下跌,但由于高行权价格的认购期权价值相对较小,之前构造的跨式、宽跨式期权虽然价格大幅波动,但继续盈利。

  截至目前,50ETF期权上市已近三年,商品期权上市不到一年,两者分别在资产管理与风险管理领域进行了怎样有益的探索?未来完善路径如何?本报记者特邀请永安期货期权总部总经理张嘉成对此进行介绍,周二ETF期权成交再度增加5715手至79460手,继续创下上市以来新高。

  今年以来,以上证50为代表的蓝筹股指数表现抢眼,市场参与度继续大幅提升,沉淀资金放大明显,日均成交名义价值接近359亿元,持仓来看,总持仓保持连续增加的势头,认购期权再度增加3450手而认沽期权减少1480手,显示当前投资者看跌情绪减弱。

  未来随着更多的股票期权上市进度不断加快,投资者日益增长的多元化风险管理、资管需求势必会让股票期权市场大放异彩,总体来看,市场看多情绪有所增长。

  商品期权上市不到一年,市场成长较为稳健,期权波动率也有小幅回升,且当前仍然在历史平均水平之上,从之前运行的情况与历史波动率表现来看,不宜过分看空波动率。

  参与交易的账户稳步增加,一般机构和特法户也积极进入市场,但产业客户的参与相对有限,需要期货公司等市场服务机构进一步加强市场培育,操作上谨慎持有前期建立的卖出跨式、宽跨式及其他卖出波动率策略,日内以在下月合约上建立卖出跨式策略为主,其中低行权价格选择下方重要支撑区间2.85—2.95价格,高行权价格可根据指数走势进行选择,在风险管理功能上,期权相比股指期货更加灵活

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